Чтобы запустить алгоритмическую торговлю акциями и фьючерсами, трейдеру нужен торговый терминал, поддерживающий алготрейдинг и способный подключиться к нужной площадке. В мире алгоритмической торговли существует важное различие между языками программирования, используемыми Волатильность для создания торговых платформ, и языками, доступными пользователям этих платформ для написания своих торговых стратегий или роботов. Это различие может существенно повлиять на выбор языка программирования в зависимости от цели и задач трейдера или разработчика. В заключение нужно отметить, что алготрейдинг позволяет не только увеличить прибыль от торговли, но и снизить нагрузку на трейдера. Использоваться он может как на валютном, так и на фондовом рынках.
Алгоритмы могут реагировать на изменения рыночной ситуации и выполнять ордера за доли секунды, что особенно важно при торговле на криптовалютных биржах с высокой ликвидностью и большим объемом торгов. Во-вторых, алгоритмическая торговля позволяет автоматизировать торговые стратегии, основанные на определенных правилах или индикаторах. Например, алгоритм может быть настроен на автоматическое открытие позиции при пересечении двух скользящих средних или при достижении определенного уровня цены. алготрейдинг криптовалют Это позволяет избежать эмоциональных решений, связанных с торговлей, и уменьшить влияние человеческого фактора на результаты. Например, в марте 2020 года доля сделок с участием роботов на рынке акций Московской биржи составила 58,4%.
Во время торгов стоял такой невообразимый шум и гам, что трейдеры были вынуждены придумать свой язык жестов. Таким образом, всего за несколько секунд робот сгенерировал убытков для компании на $1 млн. В биржевом словаре есть другое значение для алготрейдинга – автоматическое разделение крупной заявки на несколько мелких для обеспечения высокой скорости сделки.
Полноценный скальпинг в алготрейдинге невозможен – торговать по стакану можно только вручную. Таким образом, при нормальной ситуации наши системы работают на 20% мощности, а 20% времени — на 80% или даже на все 100%. Особую роль играет скорость изменения программного обеспечения под нужды рынка. Если вы не делаете ПО таким образом, чтобы конечный пользователь мог его менять под себя быстрее вас, то есть вендора, вы становитесь неконкурентоспособным.
Если корневой каталог бота размещен на стороннем сервере, то можно торговать всю сессию без пауз, а на криптовалютном рынке – круглосуточно. Кроме перечисленных видов, алготрейдинговых роботов можно дополнительно разделить по пригодности для отдельного вида трейдинга, функционалу, области применения. Сегодня все продукты, которые нацелены на торговлю на рынке, так или иначе различаются по быстродействию.
Интернет в начале XX века радикально изменил торговлю новостями, обеспечив мгновенное распространение информации по всему миру. Dataminr в 2012 году представил сервис, превращающий социальные медиа в торговые сигналы, предоставляя бизнес-новости на 54 минуты быстрее традиционных источников. Один из них — хедж-фонд Джима Саймонса Renaissance Technologies.
Но особенность прогнозирования фондового рынка в том, что никому до сих пор не удавалось угадывать будущее на протяжении достаточно долгого времени. Удастся ли научить ИИ тому, чего не умеет человек, — вот главный вопрос для финансовой отрасли сегодня. В самой сфере управления активами, как ни странно, то же самое — упрощение вместо серьезной революции. Однако в последние несколько лет динамику отечественного фондового рынка можно назвать скорее боковой (так называемый бестрендовый рынок или флэт).
У роботов существуют свои проблемы, но они все же менее значимые, чем недостатки ручной формы трейдинга. Основной формой алгоритмической торговли является HFT-трейдинг (с англ. High-frequency trading — «высокочастотный алготрейдинг»). Иными словами, такие системы используют своё основное преимущество — скорость. До появления программных комплексов алгоритмической торговли трейдеры институциональных инвесторов или трейдеры брокеров, получавших заявки от таких крупных инвесторов, должны были делить крупные заявки вручную. Существовала даже целая индустрия исполнения крупных заявок, когда сторонние компании принимали заявки от крупных инвесторов и исполняли их, опираясь на свой собственный опыт.
В самом начале так называемый algotrading был доступен только крупным биржевым игрокам, но с течением времени зона применения расширялась. Теперь торговлю автоматическими системами может позволить себе любой трейдер. Преимущества алготрейдинга — это, прежде всего, отсутствие у них недостатков ручной торговли. Основные — это арбитраж, который предполагает заработок на разнице в цене актива на разных рынках (допустим, на двух биржах), и маркет-мейкинг, то есть игра на курсах монет и их деривативов. Биржевые организации можно считать наиболее заинтересованными в развитии алгоритмической торговли.
Алгоритм генерирует торговые сигналы, опираясь на технические индикаторы, свечной анализ, регрессионный, объемный, или на анализ альтернативных источников информации. Внесено в реестр лицензированных форекс-дилеров в разделе профессиональных участников рынка ценных бумаг на официальном сайте Центрального банка Российской Федерации. Расходы рыночных посредников и бирж тоже увеличиваются, поскольку им приходится наращивать электронные мощности, чтобы удовлетворить растущие запросы алготрейдеров. Повышение издержек неизбежно повлечёт за собой увеличение комиссий для трейдеров, использующих роботов, и классиков.
Важно понимать, что популярность языка программирования в общей массе не всегда отражает его востребованность в узкоспециализированных отраслях. Благодаря исполнению сделок с высокой скоростью участник торгов может открыть по выгодной цене не одну, а сразу много позиций по разным валютным парам. С такой же скоростью они закроются, когда цена достигнет установленного значения или пойдёт в противоположную сторону. Узнайте у брокера, каким торговым терминалом он пользуется и совместим ли он с механической системой.
Например, HFT отличается высокой скоростью совершения сделок — они проводятся буквально за микросекунды. Также повсеместная практика алготрейдинга может привести к оттоку ликвидности в случае, если значительная часть заявок приходится на роботизированные системы, действующие по сходным алгоритмам. Если цена делает непредсказуемое движение, срабатывает алгоритм выхода из сделки, котировки валятся. Несмотря на явные преимущества алготрейдинга, трейдеру не удастся полностью отстраниться от участия в торговле. Понадобятся полученные знания, наработанный опыт и собственная торговая стратегия, чтобы выбрать автоматическую систему, подходящую именно его стилю торговли. По статистике только одну-две сделки на фондовом рынке совершает человек.
Комиссия за пользование алгоритмическим движком брокера выше, чем за пользование услугой прямого доступа к рынку. Ко-размещение — размещение компьютеров HFT фирм на территории биржи. Алгоритмы анализируют данные рынка в реальном времени, включая анализ потока ордеров. Стратегии HFT быстро исполняют ордера, целью которых является захват небольших различий в ценах. Языки, популярные в веб-разработке, могут искажать статистику, когда речь идет о специализированных областях, таких как финтех.
Обычно в них возникает потребность, если это кусочек «пазла» — того, как трейдер хочет торговать на рынке, и без него сделать этого не сможет. На самом деле, все активные участники торговли находятся чуть ли не в одном и том же дата-центре, что и биржи, а место там стоит дорого. Поэтому в основном на рынках алгоритмически торгуют именно профессиональные участники торгов, которые вкладываются в инфраструктуру и программное обеспечение. В начале 1970-х годов началась компьютеризация потока ордеров на финансовых рынках и развитие электронных бирж.
Поэтому иногда важно участие человека, его знания и опыт, чтобы вовремя продавать и покупать активы. У программ с торговыми алгоритмами есть несколько недостатков. Роботы быстрее открывают и закрывают позиции, а значит, оформить сделку можно по максимально выгодной цене. Рынок робоэдвайзинга уже настолько насыщен, что часть советников прекращает работу — например, этим летом раздал деньги инвесторам один из самых первых сервисов Hedgeable. Также Александр отказался от отдельного раздела по основным понятиям теории вероятностей и математической статистики, ограничившись напоминанием определений по мере возникновения их необходимости в материале. С середины 2000-ых годов ведущие брокеры стали предоставлять доступ к своим алгоритмическим движкам крупным клиентам, так что клиентам не надо было больше создавать такие движки самостоятельно.
Это не значит, что на таком рынке невозможно зарабатывать, это означает лишь то, что стратегия «купил-и-держи» в данных условиях постепенно теряет свою актуальность. Следовательно, инвесторам приходится «отрабатывать» все более мелкие рыночные колебания, использовать в своей торговле все более короткие временные интервалы (в том числе внутридневные), т.е. Переходить от пассивного инвестирования к активному трейдингу. Системная торговля (торговля на основе системы / алгоритма) предполагает осуществление операций в соответствии с некоторым набором правил для входа и выхода из позиции. А с развитием современных биржевых технологий то, чем раньше могли пользоваться только крупные банки и инвестиционные компании, становится доступным широкому кругу инвесторов. Поэтому все большее число трейдеров предпочитают автоматизировать свою работу при помощи торговых роботов.